أنظمة التداول

أنظمة التداول: ما هو نظام التداول نظام التداول هو ببساطة مجموعة من قواعد محددة أو معلمات تحدد نقاط الدخول والخروج لأسهم معينة. هذه النقاط، والمعروفة باسم إشارات، وغالبا ما تكون علامة على الرسم البياني في الوقت الحقيقي، ودفع التنفيذ الفوري للتجارة. وفيما يلي بعض أدوات التحليل الفني الأكثر شيوعا المستخدمة في بناء معلمات أنظمة التداول: المتوسطات المتحركة (ما) 13 ستوكاستيك 13 مؤشرات التذبذب 13 القوة النسبية 13 البولنجر باند غالبا ما يتم الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه الأشكال من المؤشرات في إنشاء من القاعدة. على سبيل المثال، يستخدم نظام ما كروسوفر اثنين من المعلمات المتوسط ​​المتحرك، على المدى الطويل وعلى المدى القصير، لإنشاء قاعدة: شراء عندما يعبر على المدى القصير فوق المدى الطويل، وبيع عندما يكون العكس هو الصحيح. وفي حالات أخرى، تستخدم القاعدة مؤشرا واحدا فقط. على سبيل المثال، قد يكون للنظام قاعدة تحظر أي عملية شراء ما لم تكن القوة النسبية أعلى من مستوى معين. ولكن هو مزيج من كل هذه الأنواع من القواعد التي تجعل من نظام التداول. مسفت تتحرك متوسط ​​عبر نظام استخدام 5 و 20 المتوسطات المتحركة لأن نجاح النظام العام يعتمد على مدى أداء القواعد، تجار النظام قضاء الوقت الأمثل من أجل إدارة المخاطر. وزيادة المبلغ المكتسب في التجارة وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. ويتم ذلك عن طريق تعديل معلمات مختلفة داخل كل قاعدة. على سبيل المثال، لتحسين نظام كروسوفر ما، فإن المتداول اختبار لمعرفة أي المتوسطات المتحركة (10 يوما، 30 يوما، وما إلى ذلك) تعمل بشكل أفضل، ومن ثم تنفيذها. ولكن التحسين يمكن أن يحسن النتائج من خلال هامش صغير فقط - وهو مزيج من المعلمات المستخدمة التي من شأنها أن تحدد في نهاية المطاف نجاح النظام. مزايا لذلك، لماذا قد ترغب في اعتماد نظام التداول يأخذ كل العاطفة من التداول - وغالبا ما استشهد العاطفة باعتبارها واحدة من أكبر العيوب من المستثمرين الأفراد. المستثمرون غير القادرين على التعامل مع الخسائر الثانية تخمين قراراتهم وينتهي بهم المطاف فقدان المال. من خلال اتباع نظام صارم مسبقا، يمكن للتجار النظام أن يتخلى عن الحاجة إلى اتخاذ أي قرارات بمجرد تطوير النظام وتأسيسه، التداول ليس تجريبي لأنه الآلي. عن طريق خفض على عدم الكفاءة البشرية، يمكن للتجار النظام زيادة الأرباح. يمكن أن يوفر الكثير من الوقت - مرة واحدة يتم تطوير نظام فعال والأمثل. القليل من دون أي جهد مطلوب من قبل التاجر. وغالبا ما تستخدم أجهزة الكمبيوتر لأتمتة ليس فقط توليد إشارة، ولكن أيضا التداول الفعلي، لذلك يتم تحرير المتداول من قضاء الوقت على التحليل وجعل الصفقات. من السهل إذا كنت تدع الآخرين تفعل ذلك بالنسبة لك - بحاجة إلى كل من العمل المنجز ل أنت بعض الشركات تبيع أنظمة التداول التي طورتها. شركات أخرى سوف تعطيك الإشارات الناتجة عن أنظمة التداول الداخلية مقابل رسوم شهرية. كن حذرا، على الرغم من - العديد من هذه الشركات هي الاحتيالية. نلقي نظرة فاحصة على عندما اتخذت النتائج التي تتباهى حول. بعد كل شيء، من السهل الفوز في الماضي. ابحث عن الشركات التي تقدم تجربة، والتي تمكنك من اختبار النظام في الوقت الحقيقي. العيوب نظرنا في المزايا الرئيسية للعمل مع نظام التداول، ولكن النهج له أيضا عيوبه. أنظمة التداول معقدة - وهذا هو أكبر عيب. في المراحل التنموية، تتطلب أنظمة التداول فهما متينا للتحليل الفني، والقدرة على اتخاذ قرارات تجريبية ومعرفة دقيقة لكيفية عمل المعلمات. ولكن حتى لو كنت لا تطوير نظام التداول الخاص بك، من المهم أن تكون على دراية المعلمات التي تشكل واحد كنت تستخدم. يمكن أن يكون اكتساب كل هذه المهارات تحديا. يجب أن تكون قادرا على وضع افتراضات واقعية واستخدام النظام بشكل فعال - يجب على تجار النظام أن يضعوا افتراضات واقعية حول تكاليف المعاملات. وتتكون هذه التكاليف من أكثر من تكاليف العمولة - الفرق بين سعر التنفيذ وسعر التعبئة هو جزء من تكاليف المعاملة. نضع في اعتبارنا، فإنه غالبا ما يكون من المستحيل لاختبار النظم بدقة، مما تسبب في درجة من عدم اليقين عند جلب النظام يعيش. المشاكل التي تحدث عندما نتائج محاكاة تختلف اختلافا كبيرا من النتائج الفعلية المعروفة باسم الانزلاق. التعامل الفعال مع الانزلاق يمكن أن يكون حاجزا رئيسيا لنشر نظام ناجح. التنمية يمكن أن تكون مهمة تستغرق وقتا طويلا - وهناك الكثير من الوقت يمكن أن تذهب إلى تطوير نظام التداول للحصول على تشغيله والعمل بشكل صحيح. وضع مفهوم النظام ووضعه موضع التنفيذ ينطوي على الكثير من التجارب، الذي يستغرق بعض الوقت. ومع ذلك، تستغرق الاختبارات الخلفية بضع دقائق، إلا أن الاختبار الخلفي وحده لا يكفي. يجب أن تكون الأنظمة أيضا ورقة المتداولة في الوقت الحقيقي من أجل ضمان الموثوقية. وأخيرا، قد يؤدي الانزلاق إلى قيام التجار بإجراء عدة مراجعات على أنظمتهم حتى بعد النشر. هل يعملون هناك عدد من الحيل الإنترنت المتعلقة بتداول النظام، ولكن هناك أيضا العديد من النظم المشروعة والناجحة. ولعل المثال الأكثر شهرة هو المثال الذي وضعه ونفذه ريتشارد دينيس وبيل إكهاردت، وهما تجار السلاحف الأصلية. في عام 1983، كان هذين النزاعين حول ما إذا كان تاجر جيد ولد أو صنع. لذلك، أخذوا بعض الناس من الشارع وتدريبهم على أساس نظامهم السلاحف التجارية الآن الشهيرة. جمعوا 13 تاجر وانتهى بهم المطاف جعل 80 سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة. وقال بيل إكهاردت مرة واحدة، أي شخص مع الذكاء المتوسط ​​يمكن أن تتعلم للتجارة. هذا ليس علم الصواريخ. ومع ذلك، فمن الأسهل بكثير لمعرفة ما يجب القيام به في التداول من أن تفعل ذلك. أنظمة التداول أصبحت أكثر وأكثر شعبية بين التجار المحترفين، ومديري الصناديق والمستثمرين الأفراد على حد سواء - ربما هذا هو شهادة على مدى عملهم. التعامل مع الغش عندما تبحث لشراء نظام التداول، فإنه يمكن أن يكون من الصعب العثور على عمل جدير بالثقة . ولكن معظم الحيل يمكن رصدها من قبل الحس السليم. فعلى سبيل المثال، من الواضح أن ضمانا قدره 500 2 سنة سنويا هو الفاحشة حيث أنه يعد ب 000 5 شخص فقط يمكن أن تقدم 000 125 في سنة واحدة. ومن ثم من خلال مضاعفة لمدة خمس سنوات، 48،828،125،000 إذا كان هذا صحيحا، لن الخالق التجارة طريقه لتصبح ملياردير عروض أخرى، ومع ذلك، من الصعب فك شفرة، ولكن وسيلة شائعة لتجنب الحيل هو البحث عن النظم التي تقدم نسخة تجريبية مجانية. وبهذه الطريقة يمكنك اختبار النظام نفسك. لا تثق أبدا في الأعمال التجارية تفتخر حول كما أنها فكرة جيدة للاتصال الآخرين التي استخدمت النظام، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن تؤكد موثوقيتها وربحيتها. الخلاصة إن تطوير نظام تجاري فعال ليس بأي حال من الأحوال مهمة سهلة. وهو يتطلب فهما راسخا للعديد من المعلمات المتاحة، والقدرة على وضع افتراضات واقعية والوقت والتفاني لتطوير النظام. ومع ذلك، إذا وضعت ونشرت بشكل صحيح، ونظام التداول يمكن أن تسفر عن العديد من المزايا. فإنه يمكن زيادة الكفاءة، تحرير الوقت، والأهم من ذلك، زيادة الأرباح الخاصة بك. أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1LM التداول يبدأ خمس ساعات في وقت متأخر بسبب مشكلة الاتصال للمرة الثانية على الأقل في ستة أشهر أن تعطل التداول بدأ التداول الإلكتروني في الساعة 6 صباحا في لندن، متأخرة 5 ساعات عانت بورصة لندن للمعادن انقطاعها الرئيسي الثاني في أقل من ستة أشهر حيث تأخر التداول لمدة خمس ساعات حسب ما وصفه الصرف بأنه قضية اتصال. التداول الإلكتروني على منصة لميسليكت فشل في البدء في الوقت العادي من الساعة 1 صباحا في لندن يوم الخميس واستؤنف أخيرا في الساعة 6 صباحا. لم تؤثر المسألة على التداول عبر الهاتف، وتم حلها، وقال لي في بيان بالبريد الإلكتروني، من دون إعطاء أي مزيد من التوضيح. وقع الخطأ في بداية يوم التداول في الصين، أكبر مستهلك للمعادن worldx2019s. وقد توقفت المنصة الالكترونية عن العمل يوم 22 يوليو، مما ادى الى توقف التجارة اكثر من اربع ساعات فى الصباح. كما اشار التبادل الى قضية اتصال فى ذلك الوقت. X201CTraders هي نوع من التعود على توقف التداول لم، X201DxA0Jia تشنغ، وهو تاجر في شنغهاي مينغونغ شركة إدارة الاستثمار قال عن طريق الهاتف من شنغهاي. x201CMost من الوقت، التجار الصينيين فقط الانتظار حتى يفتح. ما لم يكن هناك حركة كبيرة على بورصة شنغهاي الآجلة مما يؤدي إلى فرص التداول المراجحة. ثم سوف ندعو لجعل trades. x201D حوالي 12 تريليون من النحاس والمعادن الأخرى تغيرت اليدين في عام 2015 على لم، التي تشترك في السوق الدولية مع مشغلي الصرف بما في ذلك بورصة شيكاغو التجارية وبورصة شانغهاي الآجلة. في العام الماضي، انخفضت أحجام التداول في LMEx2019s بنسبة 7.7 في المئة. وقال الرئيس التنفيذي غاري جونز في العام الماضي إن التداول عبر الهاتف بين الوسطاء والعملاء على مدار 24 ساعة في اليوم يشكل عادة حوالي 45 في المئة من جميع عمليات التداول في ليم، وتعمل المنصة الالكترونية حتى الساعة السابعة مساء. في لندن، في حين أن التداول الدائري من الساعة 11:40 صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء. وارتفعت اسعار العقود الآجلة للنحاس بنسبة 1.7 فى المائة لتصل الى 5808 طنا متريا بعد استئناف التداول بينما ارتفع الزنك والرصاص 1.5 فى المائة على الاقل. x2014 بمساعدة مارتن ريتشي و ويني تشو قبل هنا، على محطة بلومبرغ. أنظمة التداول: إنشاء نظام حتى الآن، ناقشنا المكونات الأساسية لأنظمة التداول، والمعايير التي يجب أن تفي بها، وبعض من العديد من القرارات التجريبية التي يجب أن يقوم بها مصمم النظام. في هذا القسم، سوف ندرس عملية بناء نظام التداول، والاعتبارات التي يجب القيام بها، وبعض النقاط الرئيسية لتذكر. بناء نظام من ست خطوات 1. الإعداد - للبدء في بناء نظام التداول سوف تحتاج إلى عدة أشياء: البيانات - لأن مصمم النظام يجب استخدام باكتستينغ واسعة النطاق. تاريخ الماضي السعر ضروري لبناء نظام التداول. يمكن دمج هذه البيانات في برامج تطوير نظام التداول، أو كخلاصة بيانات منفصلة. وغالبا ما يتم توفير البيانات الحية لرسم شهري في حين يمكن الحصول على البيانات المسنين مجانا. البرمجيات - على الرغم من أنه من الممكن لتطوير نظام التداول دون البرمجيات، فمن غير عملي للغاية. منذ أواخر التسعينات، أصبح البرنامج جزءا لا يتجزأ من أنظمة التداول. بعض الميزات المشتركة تمكن التاجر للقيام بما يلي: تلقائيا وضع الصفقات - وهذا غالبا ما يتطلب إذن من نهاية وسيط لأنه يجب أن يكون اتصال ثابت في مكان بين البرنامج والوساطة. يجب تنفيذ الصفقات فورا وبأسعار محددة من أجل ضمان المطابقة. أن يكون لديك مكان البرنامج الصفقات بالنسبة لك، كل ما عليك القيام به هو إدخال رقم الحساب وكلمة المرور، ويتم كل شيء آخر تلقائيا. يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الميزة هو اختياري تماما. كود نظام التداول - هذه الميزة البرمجية تنفذ لغة البرمجة الملكية التي تسمح لك لبناء قواعد بسهولة. على سبيل المثال، يستخدم ميتاترادر ​​مقل (ميتاكوتس اللغة). هيريس مثال على كودها للبيع إذا كان الهامش المجاني أقل من 5000: إذا فريمارجين لوت 5000، ثم الخروج في كثير من الأحيان، مجرد قراءة دليل وتجريب يجب أن تسمح لك لالتقاط على أساسيات اللغة يستخدم البرنامج الخاص بك. باكتست الاستراتيجية الخاصة بك - تطوير النظام دون باكتستينغ مثل لعب التنس دون مضرب. برنامج تطوير النظام غالبا ما يحتوي على تطبيق باكتستينغ بسيط يسمح لك لتحديد مصدر البيانات، معلومات حساب الإدخال، باكتست لأي مقدار من الوقت مع النقر على الماوس. وفيما يلي مثال من ميتاترادر: بعد تشغيل الاختبار الخلفي، يتم إنشاء تقرير يوضح تفاصيل النتائج. يتضمن هذا التقرير عادة الأرباح وعدد الصفقات غير الناجحة والأيام المتتالية لأسفل وعدد الصفقات والعديد من الأمور الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة تحديد كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تحسين النظام. وأخيرا، يقوم البرنامج عادة بإنشاء رسم بياني يوضح نمو الاستثمار طوال الفترة الزمنية المختبرة. 2. تصميم - التصميم هو المفهوم وراء النظام الخاص بك، والطريقة التي يتم استخدام المعلمات لتوليد الربح أو الخسارة. يمكنك تنفيذ هذه القواعد والمعلمات من خلال البرمجة. في بعض الأحيان، يمكن أن يتم هذا البرمجة تلقائيا عبر واجهة المستخدم الرسومية. هذا يسمح لك لإنشاء قواعد دون تعلم لغة البرمجة. في ما يلي مثال على نظام الانتقال المتوسط ​​المتوسط: إذا سما (20) كروسوفر إما (13) ثم أدخل إذا سما (20) كروسوندر إما (13) ثم الخروج قواعد مثل هذه التي يتم وضعها في التعليمات البرمجية تسمح للبرنامج تلقائيا وتوليد الدخول والخروج في النقاط عندما تنطبق القواعد. هنا هو ما تبدو واجهة التصميم على ميتاترادر: يتم إنشاء النظام ببساطة عن طريق كتابة القواعد في النافذة وحفظها. المراجع عن وظائف مختلفة المتاحة (على سبيل المثال، مؤشرات التذبذب ومثل) يمكن العثور عليها عن طريق النقر على أيقونة الكتاب. معظم البرامج سوف يكون مرجعا مماثلا متاح إما في إطار البرنامج نفسه أو على موقعها على الانترنت. بعد إنشاء القواعد المطلوبة وترميز النظام، يمكنك ببساطة حفظ الملف. ثم يمكنك وضعه في الاستخدام عن طريق تحديده على الشاشة الرئيسية. 3. اتخاذ القرار - هناك العديد من القرارات التي يجب اتخاذها في هذه المرحلة: ما هي السوق التي أريد أن أتبادلها 13 ما هي الفترة الزمنية التي يجب أن أستخدمها 13 ما هي سلسلة السعر التي يجب أن أستخدمها 13 ما هي مجموعة الأسهم التي يجب أن أستخدمها للاختبار أن أنظمة التداول يجب أن تحقق أرباحا في العديد من الأسواق. من خلال تخصيص الفترة الزمنية وسلسلة الأسعار كثيرا، قد تضر النتائج وتنتج نتائج غير معهود. الممارسة - إجراء الاختبارات المسبقة والتداول الورقي أمران ضروريان للنجاح في تطوير نظام التداول: تشغيل عدة اختبارات باكتيستس على فترات زمنية مختلفة والتأكد من أن النتائج متسقة ومرضية. تجارة الورق النظام (استخدام المال وهمي، ولكن تسجيل الصفقات والنتائج)، ومرة ​​أخرى، والبحث عن الربحية متسقة. تحقق بعناية عن أخطاء في البرنامج، أو الصفقات غير مقصودة. وقد تكون هذه نتيجة خلل في البرمجة أو الفشل في توقع ظروف معينة لها تداعيات غير مرغوبة. 5. كرر - التكرار ضروري. الحفاظ على العمل على النظام حتى تتمكن من تحقيق أرباح دائما في معظم الأسواق والظروف. هناك دائما أحداث غير متوقعة تحدث حالما يبدأ النظام. وهنا بعض العوامل التي غالبا ما تسبب نتائج منحرفة: تكاليف المعاملات - تأكد من أنك تستخدم العمولة الحقيقية. وبعض الإضافات التي يتم حسابها عن عمليات التعبئة غير الدقيقة (الفرق بين أسعار العرض وأسعار الطلب). وبعبارة أخرى، تجنب الانزلاق (لمراجعة ما هو وكيف يحدث ذلك، انظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي.) الحراسة - لا تجاهل الصفقات الخاسرة إبقاء العين على جميع trades. Optimization - لا الإفراط في تحسين النظام. وبعبارة أخرى، لا خياط النظام إلى بيئة السوق محددة جدا في محاولة لتكون مربحة في كما واسعة من بيئة ممكن. ريسك - أبدا تجاهل أو نسيان المخاطر. من المهم جدا أن يكون هناك طرق للحد من الخسائر (والمعروفة باسم وقف الخسارة)، وطرق تأمين الأرباح (أخذ الأرباح). 6. التجارة - جربه، ولكن نتوقع نتائج غير مقصودة. تأكد من استخدام التداول غير الآلي حتى كنت واثقا في أداء النظم والاتساق. يستغرق وقتا طويلا لتطوير نظام تداول ناجح، وقبل أن تتقن ذلك، قد تضطر إلى تحمل بعض الخسائر التجارية الحية للكشف عن مواطن الخلل: اختبار الظهر لا يمكن أن تمثل تماما ظروف السوق الحية، وتداول الورق يمكن أن تكون غير دقيقة. إذا فقد النظام الخاص بك المال، عد إلى لوحة الرسم ونرى أين حدث خطأ (انظر الخطوة 5). خاتمة هذه الخطوات الست تعطيك لمحة عامة عن العملية برمتها لبناء نظام التداول. في القسم التالي، سوف نبني على هذه المعرفة ونلقي نظرة أكثر تعمقا على استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتعديل.